第一期股票量化投资组合管理学习小组(旁听组_收费)


About

学习目标

通过阅读Edward Qian等人的经典著作《Quantitative Equity Portfolio Management》,学习量化投资模型。主要内容为投资组合理论,风险模型,alpha因子评估,定量因子(价值、质量、动量等),多因子alpha模型,换手率,最优化alpha模型以及建模技巧,因子择时模型,投资组合的约束条件和实现。过程中使用公开数据和python完成模型的相关代码。为期3个月,每位正式组成员选定一章主讲。

本次学习小组旨在通过对书本内容的讲读与讨论,获得一定的制定投资组合的基本知识。同时,学员的批判性思考、总结归纳、演讲等能力也会获得提升。

学习方式

个人学习和小组讨论。本学习小组重点阅读相关书籍。

1)学习任务:小组成员每周各自完成阅读任务,在此基础上做一定的拓展研究,使用Python完成复现。

2)每周报告:轮流由一名正式组员做报告,梳理重点内容,分享心得,同时要求充分利用网络资源查找合适的策略进行复现并且展示结果。

3)讨论答疑:每周报告后进行小组讨论,鼓励随时在微信群中交流,共同寻找公开数据以供测试。

4)表现打分:领队在学习结束后根据平时出勤、主讲表现、讨论等等评测所有小组成员。

学员组成:

领队:一名(已到位)

组员:11人(含领队),不限专业,对于Python具有良好的使用基础。


报名要求:

注册并登录陆琪石网站https://www.qishicpc.com, 在Activities中选择进行报名。


正式组(免费):(需要面试才能进入)


正式组仅限高级会员和外卡会员报名(请注册琪石网站在MyProfile处购买外卡)。报名时请附上自己的简历和Cover Letter (简单说明为什么感兴趣、每周可投入时间等)。


旁听组(收费):(缴费即进场)


旁听组对所有会员开放,报名费一旦缴费成功确定报名,报名费概不退还。


课程时间:

共11周,每周学习1-2个章节。

琪石会根据报名情况调整开课时间。请感兴趣的同学尽早报名。

琪石学分: 2


Syllabus

部分学习大纲:

1) Chapter 1-2: Introduction and Portfolio Theory.

2) Chapter 3: Risk Models and Risk Analysis.

3) Chapter 4: Evaluation of Alpha Factors.

4) Chapter 5: Quantitative Factor

5) Chapter 6: Valuation Techniques and Value Creation.

6) Chapter 7: Multifactor Alpha Models.

7) Chapter 8: Portfolio Turnover and Optimal Alpha Model.

8) Chapter 9: Advanced Alpha Modeling Techniques.

9) Chapter 10: Factor Timing Models.

10) Chapter 11: Portfolio Constraints and Information Ratio.

11) Chapter 12: Transaction Cost and Portfolio Implementation

学习资料:
教材: Quantitative Equity Portfolio Management

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This activity has full participants or has passed registration deadline.

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Activity type: OnlineStudyGroups

Invite friends to join!

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Announce date: Oct. 9, 2023

Registration deadline: Dec. 15, 2023

Start date: Dec. 2, 2023

End date: Feb. 25, 2024

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Leader: Not disclose

Maximum participants: 50

Maximum Applicants: 50

16 people already applied

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Fee for premium members: 100.0

Fee for all others: 200.0


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